Риск относится к вероятности негативного события в вашей деятельности; событие, которое идет вразрез с вашим предполагаемым результатом. Риск – неотъемлемая часть торговли криптовалютой. Это вероятность нежелательного исхода в сделке, которая приводит к убыткам. Например, 50% -ный риск по короткой позиции просто означает, что существует 50% -ная вероятность того, что цена биткойна вырастет, что приведет к убыткам с вашей стороны..

Сегодня мы познакомим вас с простыми правилами, которым нужно следовать при управлении рисками при торговле криптовалютами..

Типы риска

Мир криптовалютной торговли подвержен четырем основным типам финансовых рисков:

  • Риск кредита

Этот риск влияет на криптопроекты. Это вероятность того, что стороны, стоящие за криптопроектом, не выполнят свои обязательства. Кредитный риск в основном связан с кражей и мошенничеством на рынке криптовалют. Хороший пример – взлом Binance в 2018 году, который привел к убыткам более 40 миллионов долларов..

  • Правовой риск

Правовой риск относится к вероятности возникновения негативного события в отношении нормативных правил. Например, запрет на торговлю криптовалютой в определенной стране. Практический пример юридического риска – когда штаты Техас и Северная Каролина выпустили приказ о прекращении действия Bitconnect обмен криптовалюты по подозрению в мошенничестве.

  • Риск ликвидности

Риск ликвидности в отношении криптовалютной торговли означает вероятность того, что трейдер не сможет или окажется недееспособным конвертировать всю свою позицию в фиатные валюты (доллары США, йены, фунты стерлингов), которые они могут использовать в своих повседневных расходах..

  • Рыночный риск

Рыночный риск – это вероятность того, что цены на монеты будут двигаться вверх или вниз вопреки вашему желанию в открытой позиции..

  • Операционный риск

Операционный риск – это вероятность того, что трейдер не сможет торговать, вносить или даже снимать деньги со своих криптокошельков..

Основные стратегии управления рисками

Эмпирическое правило криптовалютной торговли: «Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять». Учитывая серьезность риска при торговле криптовалютами, мы обычно советуем трейдерам использовать не более 10% своего бюджета или ежемесячного дохода. Также не рекомендуется торговать заемными деньгами, так как это ставит их в положение кредитного риска..

Стратегии управления рисками можно условно разделить на три: соотношение риска и прибыли, определение размера позиции, а также стоп-лосс. & фиксировать прибыль.

1. Размер позиции

Размер позиции определяет, сколько монет или токенов криптовалюты трейдер готов купить. Вероятность получения большой прибыли в криптовалютной торговле соблазняет трейдеров инвестировать 30%, 50% или даже 100% своего торгового капитала. Однако это подрывной шаг, который подвергает вас серьезному финансовому риску. Золотое правило: никогда не кладите все яйца в одну корзину. Вот три способа определения размера позиции.

Введите сумму по сравнению с суммой риска

Этот подход рассматривает две разные суммы. Первый – это деньги, которые вы готовы вкладывать в каждую сделку. Мы советуем трейдерам рассматривать эту сумму как размер каждого нового ордера, который они принимают, независимо от его типа. Во втором случае речь идет о деньгах, подверженных риску, то есть о деньгах, которые вы можете потерять в случае неудачной торговли..

Вот как вы определяете вводимую сумму:

A = ((Размер стека * риск на сделку) / (цена входа – стоп-лосс)) * цена входа

Допустим, мы хотим купить BTC за USDT с целью 13 000 долларов США. Наши параметры будут такими:


  • Размер стопки: 5000 долларов
  • Риск на сделку: 2%
  • Стартовая цена: 11 500 долларов США.
  • Стоп-лосс: 10 500 долларов США.

Наша вводимая сумма будет:

A = ((5000 * 0,02) / (11 500 – 10 500)) * 11 500 = 1150

Идеальная сумма для инвестиций в эту сделку – 1150 долларов или 23%. Однако из-за нашего стоп-лосса мы рискуем только 2%, так как он остановит сделку, как только она достигнет определенного уровня..

Риск-трейдинг криптовалютой

Старшие «Акулы» и «Пираньи»

Эта концепция определения размера позиции относится к диверсификации ваших инвестиций. Доктор Александр Элдер, которому приписывают эту концепцию, предлагает два правила:

  • Ограничение каждой позиции до 2% риска. Старейшина сравнивает риск с укусом акулы. Иногда хочется рискнуть огромной суммой, но риск будет огромным и катастрофическим, как укус акулы..
  •  Ограничение торговых сессий до 6% за сессию. В полосе неудач вы можете постепенно потратить все, что у вас есть. Старейшина сравнивает этот риск с атакой пираньи, когда жертва кусается маленькими кусочками, пока она не поглотит все..

Если следовать подходу Элдера к акулам и пираньям, получается не более трех открытых позиций по 2% каждая или шести позиций по 1%. Ограничение результатов при обратном компаундировании; убытки становятся все меньше и меньше с каждым последующим убытком, который вы делаете.

Критерий Келли

Критерий Келли – это формула, разработанная Джоном Ларри Келли в 1956 году. Это метод определения размера позиции, который определяет процент капитала для ставки. Подходит для долгосрочной торговли.

A = (% успеха / коэффициент убытка при стоп-лосс) – ((1 -% успеха) / коэффициент прибыли при фиксированной прибыли)

Используя предыдущий пример, функции будут следующими:

  • Размер запаса: 5000 долларов
  • Вложенная сумма: 1150 долларов США.
  • % Успеха: 60%
  • Стартовая цена: 11 500 долларов США.
  • Стоп-лосс: 10 500 долларов США.
  • Коэффициент потерь: 1,10
  • Тейк-профит: 13000 долларов.

Наш результат будет:

A = (0,6 / 1,10) – ((1 – 0,06) / 1,13) = 0,19

Это означает, что вы не должны рисковать более чем 19% всего капитала в 5000 долларов, чтобы достичь наилучшего возможного результата в серии сделок..

2. Соотношение риска и прибыли.

Соотношение риска и прибыли сравнивает фактический уровень риска с потенциальной прибылью. В торговле чем рискованнее позиция, тем более прибыльной она может быть. Понимание соотношения риска и прибыли позволяет узнать, когда входить в сделку, а когда она убыточна. Соотношение риска и прибыли рассчитывается следующим образом:

R = (целевая цена – цена входа) / (цена входа – стоп-лосс)

Из предыдущей иллюстрации:

  • Стартовая цена: 11 500 долларов.
  • Стоп-лосс: 10 500 долларов США.
  • Целевая цена: 13 000 долларов США

Наше соотношение будет:

R = (13 000 – 11 500) / (11 500 – 10 500) = 1,5 или 1: 1,5

Соотношение 1: 1,5 – это хорошо. Мы советуем трейдерам не торговать с соотношением ниже 1: 1..

3. Стоп-лосс + тейк-профит.

Стоп-лосс – это исполняемый ордер, который закрывает открытую позицию, когда цена снижается до определенного барьера. Take Profit, с другой стороны, представляет собой исполняемый ордер, который ликвидирует открытые ордера, когда цены поднимаются до определенного уровня. Оба являются хорошими подходами к управлению рисками. Стоп-лоссы избавляют вас от торговли по убыточным сделкам, а тейк-профиты позволяют выйти из сделки до того, как рынок развернется против вас..

Вы можете использовать скользящие стоп-лоссы и тейк-профиты, которые автоматически следят за изменениями курса. Однако такая функция недоступна на большинстве криптовалютных бирж. К счастью, с такими крипто-терминалами, как Суперзаказ, вы можете установить трейлинг-стоп-лосс и тейк-профит прямо из терминала.

Стратегии победы

Принимайте неудачи

Риск – неотъемлемая часть торговли. Кроме того, мы не можем его устранить, а только управлять им. Поэтому вам следует принять свои убытки и полагаться на принятие плановых решений для получения прибыли в будущих сделках..

Учитывать сборы

Новые трейдеры часто не знают комиссий, связанных с торговлей. К ним относятся комиссии за снятие средств, комиссии за кредитное плечо и т. Д. Вы должны учитывать их при управлении рисками..

Сосредоточьтесь на проценте побед

Риски всегда будут мешать вам торговать. Однако сосредоточение внимания на том, сколько раз вы выигрываете, помогает развить позитивное отношение к торговле..

Измерение просадки

Это относится к общему сокращению ваших первоначальных средств после серии убытков. Например, если вы потеряли 1000 долларов из 5000 долларов, ваша мера просадки составляет 10%. Чем выше сумма, тем больше вам нужно будет вложить в сделку, чтобы она восстановилась. Как посоветовал доктор Элдер, придерживайтесь предела риска 6%..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector